对金融工程与金融相关问题

摘 要:随着改革开放的深入推进,我国金融市场的开放性程度越来越强,金融工程与金融创新的相关理论得到了人们的普遍重视.笔者着重分析了金融工程的概念、内涵和作用等方面,并说明了金融工程与金融创新的关系,指出了金融工程在金融创新过程中的重要作用,从经济学的角度对二者进行了理论分析.最后,提出了金融工程的相关技术措施,并给金融工程的未来发展提出了建议,希望能够在我国金融工程建设中发挥作用,促进我国金融工程的不断发展与完善.

关 键 词:金融工程;金融创新;基本功能

中图分类号:F830文献标识码:A文章编号:1001-828X(2014)05-0-01

在世界经济高速发展的背景下,经济发展环境发生了很大的变化,金融创新受到人们的高度重视,在这样的经济发展环境下,金融工程也应运而生.作为一门新兴学科,金融工程可以凭借现代化的信息技术手段,运用运筹学、数据分析技术等理论知识,实融技术的创新,开发出更多具有创新性的金融产品.在当前的经济发展环境下,我国金融管理部门必须重视金融工程的建设,不断总结金融工程建设的方法和技术手段,妥善解决各类金融工程建设问题,合理地规避风险,提高收益,促进我国金融市场的平稳、较快发展.

一、金融工程概述

对金融工程这门新兴学科来说,是在上世纪八十年代兴起的,充分结合现代金融学和工程学的相关理论,并利用先进的信息技术,推动了金融领域的工程化,促进了金融产品的创新与发展.一般认为,金融工程有广义与狭义之分,广义上是指运用工程化的方法,利用一定的金融技术来解决面临的问题,包括产品设计、金融交易和风险管理等方面的内容.狭义上是指通过通讯工具和数学手段的使用,对现有的金融产品进行组合分解,在结合客户需求的基础上,开发出更具适应性的金融产品.在本文的研究中,主要是从广义的概念出发,对金融工程和金融创新进行研究.在实际的操作中,金融工程的建设需要经过以下几个过程:首先,要对金融产品的目标客户进行分析,准备把握客户的需求或目标,预测金融工程建设中可能存在的问题,并及时予以解决;其次,在金融产品的开发环节,要结合市场的实际情况和相关的政策法规,运用先进的金融理论和技术手段,设计出具体的金融产品开发方案,合理地转移和分散风险,为客户开发出更好的产品,并合理地对金融产品进行定价;最后,在后续管理环节,要通过信息的搜集和整理,分析产品运行的实际情况,对产品面临的风险和整体状况进行了解,根据实际的市场情况对产品进行适当的调整.


二、金融工程的基本功能

在金融市场不断发展的背景下,金融工程的建设可以更好地为参与者服务,为他们提供效益更高的金融产品.具体说来,通过金融工程的建设,可以发挥以下几个方面的功能:

(一)完善金融市场

根据相关金融理论,金融市场中存在着很多不完全参与者,有交易意图的人由于门槛的限制等因素,被排斥在金融交易之外,这在一定程度上也构成了金融工具的垄断.在这种情况下,会导致很多不完全金融工具的产生,人们不能有效地实融交易,财富的分布呈现出不合理的现象.但是,金融市场由于受到各种因素的影响,不可能做到金融市场的绝对完备,但只有克服这些破坏因素,才能吸引更多有金融交易需要的参与者,使金融工具能够真正发挥作用,使金融市场不断发展和完善.在这方面,金融工程可以为金融市场提供新金融工具,这样金融交易的空间就被拓宽了,金融风险也随着降低,人们可以满足自己的金融投资需求,使闲置的资源得到重新的优化配置.

(二)减少交易成本与成本

在金融市场的交易过程中,交易成本的过高往往会影响到交易的顺利进行,也会影响到金融政策的有效实施.例如,很多商业银行不断开发出新的业务和项目,但由于业务需要的成本太高,致使这种计划最终失败.因此,在金融交易市场中,必须尽量减少交易成本,而金融工程可以充分利用现代化的信息技术手段,可以提高交易的效率,进而降低交易成本,推动了金融市场的不断发展.

另一方面,成本也会对金融交易的正常运行带来很大的影响.利用金融工程的手段,可以有效解决金融交易中的信息不对称问题,更好地对人的行为进行监控,这样就会大幅度地降低成本,也能够使管理者和股东获益.

(三)增强资产的流动性

金融资产的变现一直是经济主体关心的重点问题,经济主体能否顺利获取体现着资产的流动性.很多客户都会对资产的流动性做出要求,由此,很多的金融产品和技术也陆续地被设计出来.通过金融工程的建设,可以充分吸纳更多的进来,也能够降低金融产品变现的难度,这是金融领域中的一种创新.另外,金融工程也可以增强市场深度,使金融产品更加的标准化,也降低了交易的难度,吸引更多的人进入到金融市场中来,也推动了金融资产的流动.

三、金融工程在金融创新中的应用

通过运用工程学、金融原理和信息技术等方面的理论,金融工程可以为客户设计出具有高效益、规范化和整体性的金融产品,完善了金融市场的服务.在具体的金融服务中,可以将金融产品的的服务内容进行细化,尽可能规避金融市场中潜在的风险,符合客户对金融产品的需求.但在发展金融工程的同时我们也需要注意,在激烈的市场竞争环境下,风险无处不在,在设计金融产品的过程中,如何能够提高产品的流动性,使产品交易市场更加的完善,这些都是金融工程师需要考虑的重点问题.因此,我们必须应用金融工程的相关理论,对客户的风险等进行科学的评估,有效地帮助客户进行分解风险,重组金融交易市场中的风险收益关系,并建立健全相关的法律法规,对金融市场进行有效的约束和控制,使金融市场能够规范化的发展,建立起完善的金融工程体系.

在具体的应用中,金融工程师需要从以下几个方面入手,更好地将金融工程应用到金融创新之中:第一,要把握金融产品的剥离和杂交等特点,将息票和本金区分开,经过剥离之后再单独出售;第二,要促进金融产品的指数化与证券化,使金融产品具有更强的流动性,这也是金融工程的发展趋势;第三,要充分应用保证金制度,对交易活动进行约束,有效降低交易过程中可能发生的违约风险,在相关制度的规范下,确保交易过程的顺利进行.第四,要在金融机构中推广业务表外化的策略,使开发出的产品不再资产负债表中,这样一方面可以改善盈利状况,使很多金融机构获利,另一方面也可以改善负债结构,这样能够使金融产品更好地为客户所接纳,也能够减少交易成本,加快产品开发速度,从而实融市场的不断拓展.

为了进一步推动金融工程的发展,必须要为金融工程构建稳定和成熟的市场发展环境.目前,我国的金融市场还不够完善,存在着很多不规范、不科学的地方,因此,必须充分借鉴和参考其他发达国家在金融市场管理中的经验,不断完善我国的金融市场.政府相关部门要在此过程中转变角色,对金融市场中的行为进行有效的调节与控制,促进金融工程的不断完善与发展;要建立健全金融市场管理的制度,运用现代金融的理性思维,促进良好金融市场环境的形成与确立.在具体& #30340;实行过程中,要充分借鉴国外发达国家的管理经验,重视投资银行的建设与发展,利用投资银行的开拓性与创造性促进金融市场的发展.最后,要加快金融工具的研究与开发,实融工具的不断创新,提高金融市场的运行效率.

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